上期所年內查處異常交易608起 后期將嚴查利益輸送類(lèi)案件

    本報記者 王寧

    近日，上海期貨交易所（簡(jiǎn)稱(chēng)“上期所”）通報了今年以來(lái)監管工作相關(guān)信息?！蹲C券日報》記者最新獲悉，截至5月28日，上期所年內共處理異常交易行為608起，對日常監控中發(fā)現的38起涉嫌違規線(xiàn)索進(jìn)行排查并采取自律監管措施，對1起涉嫌違規線(xiàn)索立案調查，1起違法線(xiàn)索移交證監會(huì )，配合受害方將3起涉嫌利益輸送違法線(xiàn)索移送司法機關(guān)，對7起案件13名客戶(hù)進(jìn)行自律處分。

    上期所相關(guān)負責人向《證券日報》記者表示，后期交易所將緊密?chē)@服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、防控市場(chǎng)風(fēng)險等重點(diǎn)任務(wù)，持續加強一線(xiàn)監管，嚴厲打擊違法違規行為，保障市場(chǎng)平穩運行。與此同時(shí)，也將及時(shí)公開(kāi)相關(guān)查處信息，加強定期信息發(fā)布，提升市場(chǎng)透明度，切實(shí)保護投資者合法權益。

    “三大法寶”

    提升監管效能

    據介紹，今年以來(lái)，上期所尊重市場(chǎng)規律，堅持全面監管、持續監管和科學(xué)監管，切實(shí)提升一線(xiàn)監管質(zhì)量和效能，具體表現在：一是重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格異動(dòng)。上期所在日常監管中，持續加強對期貨價(jià)格的監控監測，對期現價(jià)格、內外價(jià)格和合約間價(jià)格進(jìn)行跟蹤分析，結合基差變化、投資者結構、交易規模等指標，加強市場(chǎng)預研預判；二是以穿透式監管為抓手。對于出現風(fēng)險苗頭的品種，上期所通過(guò)分析相關(guān)客戶(hù)的穿透式監管信息，特別是匹配客戶(hù)交易終端的相關(guān)性，加大對實(shí)控賬戶(hù)的排查力度，提前防范市場(chǎng)風(fēng)險；三是抓住交易本質(zhì)，緊盯客戶(hù)交易行為。對于發(fā)現的各類(lèi)違規線(xiàn)索，上期所會(huì )進(jìn)一步深入分析客戶(hù)的交易行為，結合穿透式監管和歷史交易行為等數據，進(jìn)行客戶(hù)畫(huà)像，精準排查出涉嫌違規的交易行為，同時(shí)根據交易本質(zhì)和邏輯，提煉通用性的監控指標模型，全面提升科技監管的能力。

    監查顯示，在異常交易方面，截至5月28日，上期所共處理異常交易行為608起，對19名客戶(hù)采取限制開(kāi)倉的監管措施，對78名客戶(hù)、6個(gè)實(shí)控賬戶(hù)組納入重點(diǎn)監管名單，對628名客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)提示。

    在實(shí)控協(xié)查方面，上期所持續對交易行為和穿透式監管數據進(jìn)行分析，對未主動(dòng)申報實(shí)控的客戶(hù)加大自律監管的力度。截至5月28日，年內對121組456個(gè)客戶(hù)發(fā)起實(shí)控賬戶(hù)協(xié)查，對不如實(shí)申報實(shí)控的12名客戶(hù)進(jìn)行書(shū)面警示。

    在穿透式監管方面，針對穿透式監管數據異常情況，上期所約談相應期貨公司和軟件服務(wù)商，并提醒期貨公司對相關(guān)軟件進(jìn)行排查。信訪(fǎng)投訴、市場(chǎng)傳聞處理方面，上期所及時(shí)排查相關(guān)情況并反饋。

    3起涉嫌利益輸送違法線(xiàn)索

    移送司法機關(guān)

    記者獲悉，上期所年內對38起涉嫌違規線(xiàn)索進(jìn)行排查并采取自律監管措施，其中電話(huà)警示27次，書(shū)面警示13次，約談提醒24次，對1起涉嫌違規線(xiàn)索立案調查，1起違法線(xiàn)索移交證監會(huì )，配合受害方將3起涉嫌利益輸送違法線(xiàn)索移送司法機關(guān)，對7起案件13名客戶(hù)進(jìn)行自律處分。

    通過(guò)監查發(fā)現，近年來(lái)期貨市場(chǎng)的違規行為呈現了新特點(diǎn)，例如在虛假申報新型違規案件中，從2019年至今，上期所對多起虛假申報行為進(jìn)行立案調查，現已對3起案件進(jìn)行自律處分。在利用相互交易進(jìn)行利益輸送的案件中，2020年至今，上期所已發(fā)現10起該類(lèi)型的違規線(xiàn)索，此違規類(lèi)型包括三種情形：一是較為普遍的自然人客戶(hù)之間因代客理財，發(fā)生的雙開(kāi)雙平對敲轉移資金；二是私募基金的交易員利用職務(wù)便利知悉交易計劃后，通過(guò)受益賬戶(hù)與其基金產(chǎn)品賬戶(hù)相互交易進(jìn)行的利益輸送；三是一般法人企業(yè)的交易員利用知悉企業(yè)交易計劃，通過(guò)受益賬戶(hù)與企業(yè)期貨賬戶(hù)相互交易進(jìn)行的利益輸送。

    上期所相關(guān)負責人告訴《證券日報》記者，上期所后期將根據前期監管中市場(chǎng)呈現的特征，繼續貼近市場(chǎng)發(fā)展實(shí)際，重點(diǎn)對以下三方面加強監管：一是提醒交易軟件風(fēng)險；二是嚴查利益輸送類(lèi)案件；三是加大對未如實(shí)申報實(shí)控賬戶(hù)的監管力度。